Definición y ejemplo
Un backtest calcula qué habría ocurrido al aplicar reglas definidas sobre un conjunto histórico. Depende de datos, selección de periodos, información disponible, costes y modelo de ejecución.
Ejemplo sintético: estudiar una regla en diez sesiones ficticias enseña a organizar una prueba; no representa evidencia del mercado real. Cambiar parámetros hasta escoger el resultado más atractivo puede ajustar la regla al ruido de la muestra. Conserva variantes y límites. Una evaluación retrospectiva no garantiza rentabilidad futura ni elimina las diferencias entre simulación y ejecución real.
Fuentes y referencias
- Bailey et al. · The probability of backtest overfitting
- CFTC · Limits of hypothetical trading results
Los ejemplos y explicaciones de Chezur son educativos. Consulta la fuente original para comprobar condiciones, datos y actualizaciones.
Contexto y revisión de esta explicación
¿Qué es un backtest y qué supuestos necesita?
- Temas
- Método y estadística
- Nivel
- Desde cero
- Habilidades
- Diseñar una evaluación reproducible
- Ejemplos
- Situaciones hipotéticas para explicar el concepto.
- Revisión especializada
- No documentada para esta edición. Las comprobaciones automáticas de estructura y enlaces internos no equivalen a una revisión especializada.