Primer backtest: reglas, datos y límites

Escribe la pregunta antes de probar

Un backtest aplica reglas a datos del pasado bajo un modelo. Antes de elegir periodos, define instrumento, condiciones, ejecución, costes y medida de evaluación. Otra persona debería poder reconstruir qué casos entran y qué acciones se toman.

Ejemplo sintético de investigación: comprobar qué ocurre durante tres periodos tras dos cierres sobre una referencia fijada previamente. Declara cómo se calcula la referencia y qué datos existen al decidir. Esta descripción estudia una hipótesis, sin recomendar operar ese patrón.

Audita los datos y la ejecución

Registra fuente, periodo, zona, ausencias y transformaciones. En futuros, documenta contratos y cómo tratas cambios de vencimiento. La limpieza o unión de series puede cambiar precios y resultados; conserva una versión de los datos y del procedimiento.

Evita usar un cierre que todavía no existía para ejecutar al inicio de su misma vela. Si máximo y mínimo tocan dos umbrales dentro de una barra, una serie agregada puede no revelar qué ocurrió primero. Define un supuesto o utiliza datos adecuados; no escojas siempre la secuencia favorable.

Conserva todas las variantes

Cambiar parámetros hasta encontrar el mejor gráfico aumenta el riesgo de adaptar la regla a esa muestra. Registra intentos descartados, condiciones y costes. Separa desarrollo y evaluación, pero no trates un único conjunto reservado como garantía de ausencia de sobreajuste.

Compara resultados al variar costes y supuestos razonables. Un resultado que desaparece con pequeños cambios merece explicación. La investigación sobre sobreajuste ofrece métodos más avanzados; este primer procedimiento no los sustituye.

Entrega un informe que pueda discutirse

Muestra reglas, datos, ejecuciones modeladas, bruto, neto y limitaciones. Describe el tamaño y composición de la muestra sin afirmar que representa todo mercado posible. Un resultado histórico hipotético no predice una rentabilidad futura ni reproduce todas las condiciones reales.

• Pregunta y reglas anteriores al resultado.
• Fuente de datos y control de información futura.
• Registro de variantes, costes y supuestos.
• Evidencias reproducibles y conclusiones acotadas.